Что такое бэктест и чем он не является

Определение

Бэктест применяет фиксированный набор правил к историческим свечам и фиксирует каждую сделку, которую эти правила бы открыли: вход, стоп, цель, результат. В итоге вы видите процент прибыльных сделок, profit factor, просадку и кривую доходности.

Что делает бэктест честным

Реальные данные, а не выдуманные цены. Учтённые издержки. Сигналы только по закрытым свечам, чтобы ничего не использовало информацию из будущего. Одни и те же правила для каждой сделки, без исключений, придуманных уже после того, как вы увидели результат. Достаточно сделок, чтобы выводы что-то значили.

Чего он не умеет

Он не предсказывает будущее, а только описывает прошлое. Он не может проверить суждения, которые нельзя выразить в правилах. И он не скажет, будете ли вы соблюдать правила во время полосы убытков.

Хороший порядок работы

Сформулируйте идею простыми словами. Запустите тест. Посмотрите сделки на графике и убедитесь, что движок прочитал ваши правила так, как вы задумывали. Меняйте по одной вещи за раз. Прежде чем чему-то доверять, проверьте результат на другом рынке и в другом периоде.