Почему 30 сделок ничего не доказывают

Как удача прячется в малых выборках и сколько сделок на самом деле нужно.

Удача громко звучит на малых числах

Подбрасывайте честную монету 20 раз, и часто выпадет 13 или больше орлов. Стратегия без какого-либо преимущества может показать винрейт 65% за 20 сделок просто по воле случая.

Примерный ориентир

Меньше 30 сделок: это анекдот. От 30 до 100: намёк. От 100 до 300: уже стоит отнестись серьёзно. Больше 300, за несколько лет и на разных рынках: настоящее доказательство. Дневным стратегиям нужны многие годы данных, чтобы добраться до этих цифр; внутридневные набирают их быстрее.

Посмотрите на разброс результатов

Изучите таблицу по годам. Преимущество, которое видно в каждом году, гораздо правдоподобнее того, что держится на одном удачном годе.

Попробуйте на своей стратегии

Запишите правила простыми словами и проверьте их на реальных данных за секунды.

Открыть WickCheck

Другие уроки

Почему большинству стратегий нужен человек за экраномЧто бэктест может и не может сказать о дискреционной торговле и как использовать оба подхода вместе.Торговые сессии и киллзоны: время, что происходит в каждой и как их проверятьАзиатская, лондонская и нью-йоркская сессии и киллзоны ICT, с точным временем по Нью-Йорку и Лондону, заметки о переходе на летнее время и правила проверки.Что такое бэктест и чем он не являетсяОсновы за пять минут: правила, данные, издержки и ограничения тестирования прошлого.Как издержки незаметно съедают маленькое преимуществоСпред, комиссия и проскальзывание объяснены, а также почему узкие стопы делают их хуже.Когда отличный результат — это просто везение: переобучениеКак отличить настоящее преимущество от подогнанной под данные стратегии.R, риск на сделку и просадка простыми словамиКак размер позиции, мультипликаторы R и просадка связаны между собой.Как читать результаты WickCheckЧто означает каждое число и в каком порядке на них смотреть.

Только для обучения, не инвестиционный совет. Определения у разных преподавателей отличаются; здесь даны наши, для ясности.