R, риск на сделку и просадка простыми словами

Думай в R

R — это то, что ты рискуешь на сделке. Если рискуешь 100 и зарабатываешь 250, это +2.5R. Мышление в R позволяет честно сравнивать стратегии, рынки и размеры счёта.

Риск на сделку

Результаты WickCheck предполагают 1% счёта на сделку. При 1% десять убыточных сделок подряд стоят около 10%. При 5% на сделку такая же серия обойдётся примерно в 40%, а серии из десяти убытков рано или поздно случаются почти у любой стратегии.

Просадка — настоящий тест

Смотри на максимальную просадку раньше, чем на доходность. Спроси себя, сможешь ли ты (или правила твоей прop-фирмы) пережить такую просадку. Немного меньшая доходность при вдвое меньшей просадке обычно и есть та стратегия, которую стоит торговать.