Как издержки незаметно съедают маленькое преимущество

Спред, комиссия и проскальзывание объяснены, а также почему узкие стопы делают их хуже.

Каждая сделка платит

Каждая сделка платит спред и обычно комиссию. На сделке по золоту на 15-минутке со стопом 4 доллара спред в 0,3 доллара уже составляет 7,5% вашего риска, поэтому каждая сделка стартует примерно с -0,08R.

Почему это важно

Многие стратегии в среднем дают +0,05R до +0,1R на сделку до издержек. Вычтите 0,05R–0,1R издержек, и преимущества не остаётся. Это самая частая причина, по которой стратегия, которая «работает» на графике, проваливается на реальных деньгах.

Что делать

Если преимущество небольшое, выбирайте более широкие стопы на старших таймфреймах. Торгуйте самыми ликвидными рынками и сессиями. Всегда тестируйте с включёнными издержками. В WickCheck они по умолчанию учитываются на типичном уровне для каждого рынка.

Попробуйте на своей стратегии

Запишите правила простыми словами и проверьте их на реальных данных за секунды.

Открыть WickCheck

Другие уроки

Почему большинству стратегий нужен человек за экраномЧто бэктест может и не может сказать о дискреционной торговле и как использовать оба подхода вместе.Торговые сессии и киллзоны: время, что происходит в каждой и как их проверятьАзиатская, лондонская и нью-йоркская сессии и киллзоны ICT, с точным временем по Нью-Йорку и Лондону, заметки о переходе на летнее время и правила проверки.Что такое бэктест и чем он не являетсяОсновы за пять минут: правила, данные, издержки и ограничения тестирования прошлого.Почему 30 сделок ничего не доказываютКак удача прячется в малых выборках и сколько сделок на самом деле нужно.Когда отличный результат — это просто везение: переобучениеКак отличить настоящее преимущество от подогнанной под данные стратегии.R, риск на сделку и просадка простыми словамиКак размер позиции, мультипликаторы R и просадка связаны между собой.Как читать результаты WickCheckЧто означает каждое число и в каком порядке на них смотреть.

Только для обучения, не инвестиционный совет. Определения у разных преподавателей отличаются; здесь даны наши, для ясности.