Почему большинству стратегий нужен человек за экраном

Честный результат

Когда мы тестируем популярные сетапы ICT и smart money точно так, как их обычно преподают, большинство дает примерно нулевой результат с учетом издержек. Ордер-блоки, ретесты fair value gap и пробои структуры, применяемые механически на пяти рынках, дают profit factor примерно от 0,8 до 1,07. При этом многие трейдеры зарабатывают на этих концепциях. Оба утверждения верны.

Что фиксируют правила

Правило вроде «входить на первом FVG после снятия ликвидности» передает скелет сетапа. Оно берет каждый гэп, который подходит, в любой день и при любых рыночных условиях. Дискреционный трейдер, глядя на тот же график, пропускает большинство из них: гэп слишком мал, снятие было у незначимого хая, через час новости, старший таймфрейм против сделки, день уже отработал свой диапазон.

Где обычно находится преимущество

Для большинства дискреционных трейдеров преимущество заключено в фильтрации, а не в самом паттерне. Эту фильтрацию часто трудно сформулировать словами, и поэтому ее так сложно тестировать. Паттерн — это вход в дверь, а решение о том, в какие двери входить, принимает суждение трейдера.

Как всё равно использовать бэктест

1. Протестируйте простую версию, чтобы получить базовую линию.
2. Добавляйте фильтры, которыми вы реально пользуетесь, по одному: торговое окно сессии, направление на старшем таймфрейме, фильтр новостей, минимальный размер гэпа.
3. Смотрите, какие фильтры меняют результат. Если фильтр по сессии превращает PF 0,95 в 1,3, вы нашли часть своего преимущества, и теперь ему можно доверять.
4. Всё, что нельзя записать в виде правила, — это ваше усмотрение. Ведите журнал по этому пункту, а затем сравнивайте свои реальные сделки с механической версией в WickCheck.

Вывод

Механический результат около нуля не означает, что концепция бесполезна. Он означает, что одна только концепция не является преимуществом. Ваша задача — выяснить, какая часть того, что вы делаете, и добавляет преимущество, а бэктест — самый быстрый способ это узнать.