Когда отличный результат — это просто везение: переобучение

Как отличить настоящее преимущество от подогнанной под данные стратегии.

Как это происходит

Перебери достаточно вариантов чего угодно, и один из них обязательно будет выглядеть блестяще на исторических данных. Меняешь длину RSI, стоп, сессию, цель и оставляешь лучший вариант: скорее всего, ты подогнал шум под данные.

Три быстрые проверки

Соседние настройки: работают ли RSI 12 и 16, или только 14? Другие периоды: работает ли на годах, на которых ты не подбирал параметры? Другие рынки: работает ли на похожем рынке? Настоящее преимущество обычно выдерживает все три проверки, пусть и немного слабее.

Привычка, которую стоит выработать

Прописывай правила до того, как посмотришь на результат. Меняй одну вещь за раз и записывай, зачем ты это делаешь. Оставь финальный период данных, на котором никогда не подбирал параметры, и проверь на нём стратегию один раз в самом конце.

Попробуйте на своей стратегии

Запишите правила простыми словами и проверьте их на реальных данных за секунды.

Открыть WickCheck

Другие уроки

Почему большинству стратегий нужен человек за экраномЧто бэктест может и не может сказать о дискреционной торговле и как использовать оба подхода вместе.Торговые сессии и киллзоны: время, что происходит в каждой и как их проверятьАзиатская, лондонская и нью-йоркская сессии и киллзоны ICT, с точным временем по Нью-Йорку и Лондону, заметки о переходе на летнее время и правила проверки.Что такое бэктест и чем он не являетсяОсновы за пять минут: правила, данные, издержки и ограничения тестирования прошлого.Как издержки незаметно съедают маленькое преимуществоСпред, комиссия и проскальзывание объяснены, а также почему узкие стопы делают их хуже.Почему 30 сделок ничего не доказываютКак удача прячется в малых выборках и сколько сделок на самом деле нужно.R, риск на сделку и просадка простыми словамиКак размер позиции, мультипликаторы R и просадка связаны между собой.Как читать результаты WickCheckЧто означает каждое число и в каком порядке на них смотреть.

Только для обучения, не инвестиционный совет. Определения у разных преподавателей отличаются; здесь даны наши, для ясности.