WickCheck / Школа трейдинга / Out-of-sample data
Out-of-sample data
Данные, которые стратегия не использовала при создании или настройке, отложенные для честной проверки.
Что это значит
Создаёте и настраиваете правила, например, на 2015–2021 годах, а затем запускаете один раз на 2022–2025 годах. Если результаты резко ухудшаются, скорее всего, преимущество было подогнано под прошлое.
Как распознать
- Диапазон дат, который вы не смотрели при разработке правил.
Типичные ошибки
- Подглядывание в эти данные с последующим изменением правил.
Связанные термины
Переобучение (оверфиттинг)Настройка стратегии так плотно под прошлые данные, что она подстраивается под шу…Walk-forward testОптимизация на одном периоде, затем проверка полученных настроек на следующем, е…Размер выборкиСколько сделок лежит в основе результата. Маленькие выборки могут выглядеть отли…
Почему большинству стратегий нужен человек за экраном
Читать урокЧто механическая проверка может и чего не может сказать о концепциях smart money.
Только для обучения, не инвестиционный совет. Определения у разных преподавателей отличаются; здесь даны наши, для ясности.