WickCheck / Школа трейдинга / Walk-forward test
Walk-forward test
Оптимизация на одном периоде, затем проверка полученных настроек на следующем, ещё не виденном периоде, с повторением по всей истории.
Что это значит
Это самый практичный способ защиты от переобучения: настройки, которые работают только на периоде, на котором их подбирали, разваливаются в следующем окне.
Как распознать
- Выборка in-sample, затем out-of-sample, и так окно за окном.
Типичные ошибки
- Повторная подстройка параметров на out-of-sample данных после того, как вы их уже увидели.
Связанные термины
Переобучение (оверфиттинг)Настройка стратегии так плотно под прошлые данные, что она подстраивается под шу…Форвард-тестТорговля по стратегии на новых данных в реальном времени, обычно на демо-счёте и…Out-of-sample dataДанные, которые стратегия не использовала при создании или настройке, отложенные…
Почему большинству стратегий нужен человек за экраном
Читать урокЧто механическая проверка может и чего не может сказать о концепциях smart money.
Только для обучения, не инвестиционный совет. Определения у разных преподавателей отличаются; здесь даны наши, для ясности.