Ce qu'est un backtest, et ce qu'il n'est pas

Les bases en cinq minutes : règles, données, coûts et limites du test sur le passé.

Définition

Un backtest applique un ensemble fixe de règles à des bougies historiques et enregistre chaque trade que ces règles auraient pris : entrée, stop, objectif, résultat. À la fin, vous voyez le taux de réussite, le profit factor, le drawdown et une courbe d'équité (equity curve).

Ce qui rend un backtest honnête

Des données réelles plutôt que des prix inventés. Les coûts inclus. Des signaux uniquement sur des bougies clôturées, pour qu'aucune information venue du futur ne soit utilisée. Les mêmes règles sur chaque trade, sans exceptions ajoutées après avoir vu le résultat. Assez de trades pour que ça veuille dire quelque chose.

Ce qu'il ne peut pas faire

Il ne peut pas prédire l'avenir, seulement décrire le passé. Il ne peut pas tester un jugement que vous ne pouvez pas traduire en règles. Il ne peut pas vous dire si vous suivrez vos règles pendant une série de pertes.

Un bon workflow

Écrivez l'idée en mots simples. Lancez le test. Regardez les trades sur le graphique et vérifiez que le moteur a bien lu vos règles comme vous les aviez voulues. Modifiez une seule chose à la fois. Testez sur un autre marché et une autre période avant de faire confiance à quoi que ce soit.

Essayez avec votre propre stratégie

Écrivez vos règles en mots simples et testez-les sur des données réelles en quelques secondes.

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À titre éducatif uniquement, ceci n'est pas un conseil financier. Les définitions varient d'un formateur à l'autre ; celles-ci sont les nôtres, rédigées pour être claires.