Pourquoi 30 trades ne prouvent rien

Comment la chance se cache dans les petits échantillons et combien de trades il vous faut vraiment.

La chance fait beaucoup de bruit sur les petits nombres

Lancez une pièce équilibrée 20 fois et vous verrez souvent 13 piles ou plus. Une stratégie sans aucun avantage réel peut afficher un taux de réussite de 65 % sur 20 trades, simplement par hasard.

Un repère approximatif

Moins de 30 trades : une anecdote. De 30 à 100 : une piste. De 100 à 300 : à prendre au sérieux. Plus de 300, sur plusieurs années et plusieurs marchés : de vraies preuves. Les stratégies journalières ont besoin de nombreuses années de données pour atteindre ces chiffres ; les stratégies intraday y arrivent plus vite.

Vérifiez la répartition des résultats

Regardez le tableau année par année. Un avantage qui apparaît chaque année est beaucoup plus crédible qu'un avantage qui vient d'une seule année exceptionnelle.

Essayez avec votre propre stratégie

Écrivez vos règles en mots simples et testez-les sur des données réelles en quelques secondes.

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À titre éducatif uniquement, ceci n'est pas un conseil financier. Les définitions varient d'un formateur à l'autre ; celles-ci sont les nôtres, rédigées pour être claires.