R, risque par trade et drawdown expliqués simplement

Comment la taille de position, les multiples de R et le drawdown s'articulent entre eux.

Illustration simplifiée, pas de données de marché réelles.

Raisonner en R

R, c'est ce que vous risquez sur un trade. Si vous risquez 100 et gagnez 250, cela fait +2,5R. Raisonner en R permet de comparer équitablement des stratégies, des marchés et des tailles de compte.

Risque par trade

Les résultats de WickCheck supposent 1 % du compte par trade. À 1 %, dix pertes d'affilée coûtent environ 10 %. À 5 % par trade, la même série coûte environ 40 %, et des séries de dix pertes arrivent à presque toutes les stratégies à un moment ou à un autre.

Le drawdown est le vrai test

Regardez le drawdown maximum avant le rendement. Demandez-vous si vous, ou les règles de votre prop firm, pourriez supporter une telle baisse. Un rendement un peu plus faible avec deux fois moins de drawdown est généralement la meilleure stratégie à trader.

Essayez avec votre propre stratégie

Écrivez vos règles en mots simples et testez-les sur des données réelles en quelques secondes.

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À titre éducatif uniquement, ceci n'est pas un conseil financier. Les définitions varient d'un formateur à l'autre ; celles-ci sont les nôtres, rédigées pour être claires.