Quand un beau résultat n'est que de la chance : le surajustement

Comment distinguer un vrai avantage d'une stratégie optimisée sur mesure.

Comment cela arrive

Essayez assez de variantes de n'importe quoi et l'une d'elles aura l'air brillante sur les données passées. Vous changez la longueur du RSI, le stop, la session, la cible, et vous gardez la meilleure combinaison : vous avez probablement ajusté le bruit.

Trois vérifications rapides

Réglages voisins : est-ce que le RSI 12 et 16 fonctionnent aussi, ou seulement le 14 ? Autres périodes : est-ce que cela fonctionne sur les années que vous n'avez pas utilisées pour l'optimisation ? Autres marchés : est-ce que cela fonctionne sur un marché similaire ? Un vrai avantage survit en général aux trois, un peu affaibli.

L'habitude à prendre

Définissez vos règles avant de regarder le résultat. Modifiez une seule chose à la fois et notez pourquoi. Gardez une dernière période de données que vous n'utilisez jamais pour l'optimisation, et ne testez dessus qu'une seule fois, à la fin.

Essayez avec votre propre stratégie

Écrivez vos règles en mots simples et testez-les sur des données réelles en quelques secondes.

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À titre éducatif uniquement, ceci n'est pas un conseil financier. Les définitions varient d'un formateur à l'autre ; celles-ci sont les nôtres, rédigées pour être claires.