WickCheck / Школа трейдинга / Monte Carlo test
Monte Carlo test
Перемешивание сделок бэктеста много раз, чтобы увидеть диапазон возможных кривых капитала и просадок.
Что это значит
Порядок сделок в одном бэктесте — это вопрос везения. Monte Carlo test показывает, что могло бы произойти с теми же сделками в другом порядке: медианный результат, худшие 5% и вероятные просадки.
Как распознать
- Сотни перемешанных кривых капитала на одном графике.
Типичные ошибки
- Смотреть только на медиану и игнорировать плохой хвост распределения.
Связанные термины
Risk of ruinThe chance a run of losses wipes out an account or breaks a loss limit.…Размер выборкиСколько сделок лежит в основе результата. Маленькие выборки могут выглядеть отли…DrawdownПадение от пика счёта до самой низкой точки перед новым пиком. Максимальная прос…
Почему большинству стратегий нужен человек за экраном
Читать урокЧто механическая проверка может и чего не может сказать о концепциях smart money.
Только для обучения, не инвестиционный совет. Определения у разных преподавателей отличаются; здесь даны наши, для ясности.