WickCheck / Школа трейдинга / Risk of ruin
Risk of ruin
The chance a run of losses wipes out an account or breaks a loss limit.
Что это значит
It depends on win rate, average win and loss, and risk per trade. With 1% risk a 10-loss streak costs about 10%; with 3% it costs about 26%. Monte Carlo tests in WickCheck show how likely such streaks are.
Как распознать
- Look at the worst losing streak and the 95th percentile drawdown.
Типичные ошибки
- Assuming the backtest's worst streak is the worst possible.
Связанные термины
DrawdownПадение от пика счёта до самой низкой точки перед новым пиком. Максимальная прос…Управление размером позицииВыбор размера сделки так, чтобы при стопе терялась фиксированная сумма, обычно н…МатожиданиеСредний результат на сделку, обычно в R. Положительное матожидание означает, что…
Почему большинству стратегий нужен человек за экраном
Читать урокЧто механическая проверка может и чего не может сказать о концепциях smart money.
Только для обучения, не инвестиционный совет. Определения у разных преподавателей отличаются; здесь даны наши, для ясности.