O que é um backtest, e o que ele não é

O básico em cinco minutos: regras, dados, custos e os limites de testar o passado.

Definição

Um backtest aplica um conjunto fixo de regras a candles históricos e registra cada operação que essas regras teriam feito: entrada, stop, alvo e resultado. No final, você vê taxa de acerto, profit factor, drawdown e a curva de capital.

O que torna um backtest honesto

Dados reais, e não preços inventados. Custos incluídos. Sinais apenas em candles fechados, para que nada use informações do futuro. As mesmas regras em todas as operações, sem exceções criadas depois de ver o resultado. Operações suficientes para que o resultado signifique alguma coisa.

O que ele não consegue fazer

Ele não consegue prever o futuro, só descrever o passado. Não consegue testar julgamento que você não consegue transformar em regras. Não consegue dizer se você vai seguir as regras durante uma sequência de perdas.

Um bom fluxo de trabalho

Escreva a ideia em palavras simples. Rode o teste. Olhe as operações no gráfico e confira se o motor leu suas regras do jeito que você pretendia. Mude uma coisa por vez. Teste em outro mercado e em outro período antes de confiar em qualquer coisa.

Teste a sua própria estratégia

Escreva suas regras em palavras simples e teste em dados reais em segundos.

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Mais aulas

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Apenas educacional, não é recomendação de investimento. As definições variam entre professores; estas são as nossas, escritas para ficar claras.