Quando um ótimo resultado é só sorte: overfitting

Como diferenciar uma vantagem real de uma estratégia ajustada demais aos dados (curve-fitted).

Como acontece

Teste variações suficientes de qualquer coisa e uma delas vai parecer brilhante nos dados passados. Mude o tamanho do RSI, o stop, a sessão e o alvo, e fique com a melhor combinação: você provavelmente ajustou o ruído.

Três checagens rápidas

Configurações vizinhas: o RSI 12 e 16 também funciona, ou só o 14? Outros períodos: funciona nos anos que você não usou para ajustar? Outros mercados: funciona em um mercado parecido? Uma vantagem real geralmente sobrevive às três, um pouco mais fraca.

O hábito a construir

Defina as regras antes de olhar o resultado. Mude uma coisa por vez e anote o motivo. Guarde um último período de dados que você nunca usa para ajustar e teste ali apenas uma vez, no final.

Teste a sua própria estratégia

Escreva suas regras em palavras simples e teste em dados reais em segundos.

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Apenas educacional, não é recomendação de investimento. As definições variam entre professores; estas são as nossas, escritas para ficar claras.