Por que a maioria das estratégias precisa de um humano por trás da tela

O que um backtest consegue e não consegue dizer sobre o trading discricionário, e como usar os dois.

O resultado honesto

Quando testamos setups populares de ICT e smart money exatamente como costumam ser ensinados, a maioria fica mais ou menos no zero a zero depois dos custos. Order blocks, retestes de fair value gap e quebras de estrutura, aplicados de forma mecânica em cinco mercados, ficam em torno de um profit factor de 0,8 a 1,07. Ainda assim, muitos traders ganham dinheiro com esses conceitos. As duas coisas são verdadeiras.

O que as regras capturam

Uma regra como 'entrar no primeiro fair value gap depois de um sweep' captura o esqueleto de um setup. Ela pega todos os gaps que se encaixam, em todos os dias, em todas as condições de mercado. Um trader discricionário olhando o mesmo gráfico descarta a maioria deles: o gap é pequeno demais, o sweep foi de um topo sem importância, há notícia em uma hora, o timeframe maior está contra, o dia já percorreu o seu range.

Onde costuma estar a vantagem

Para a maioria dos traders discricionários, a vantagem está na filtragem, não no padrão. Essa filtragem costuma ser difícil de colocar em palavras, e é exatamente por isso que é difícil de testar. O padrão é a porta de entrada; o julgamento decide por quais portas passar.

Como usar um backtest mesmo assim

Teste a versão simples para ter uma base de comparação.
Adicione os filtros que você realmente usa, um de cada vez: uma janela de sessão, um viés de timeframe maior, um filtro de notícias, um tamanho mínimo de gap.
Observe quais filtros mudam o resultado. Se o filtro de sessão transformar um PF 0,95 em 1,3, você encontrou parte da sua vantagem e agora pode confiar nela.
O que você não consegue escrever como regra é a sua discrição. Registre no diário e depois compare seus trades reais com a versão mecânica no WickCheck.

A conclusão

Um resultado mecânico no zero a zero não significa que um conceito seja inútil. Significa que o conceito, sozinho, não é a vantagem. Seu trabalho é descobrir qual parte do que você faz acrescenta a vantagem, e um backtest é a forma mais rápida de descobrir.

Teste a sua própria estratégia

Escreva suas regras em palavras simples e teste em dados reais em segundos.

Abrir WickCheck

Mais aulas

Sessões de negociação e killzones: horários, o que acontece em cada uma e como testá-lasSessões asiática, de Londres e de Nova York e as killzones do ICT, com horários exatos em horário de Nova York e de Londres, observações sobre horário de verão e regras de teste.O que é um backtest, e o que ele não éO básico em cinco minutos: regras, dados, custos e os limites de testar o passado.Como os custos corroem pequenas vantagensSpread, comissão e slippage explicados, e por que stops apertados pioram tudo.Por que 30 trades não provam nadaComo a sorte se esconde em amostras pequenas e quantos trades você realmente precisa.Quando um ótimo resultado é só sorte: overfittingComo diferenciar uma vantagem real de uma estratégia ajustada demais aos dados (curve-fitted).R, risco por trade e drawdown em linguagem simplesComo o tamanho da posição, os múltiplos de R e o drawdown se encaixam.Como ler os resultados do WickCheckO que cada número significa e a ordem em que você deve olhá-los.

Apenas educacional, não é recomendação de investimento. As definições variam entre professores; estas são as nossas, escritas para ficar claras.