R, risco por trade e drawdown em linguagem simples

Como o tamanho da posição, os múltiplos de R e o drawdown se encaixam.

Ilustração simplificada, não são dados reais de mercado.

Pense em R

R é o quanto você arrisca em um trade. Se você arrisca 100 e ganha 250, isso é +2,5R. Pensar em R permite comparar estratégias, mercados e tamanhos de conta de forma justa.

Risco por trade

Os resultados do WickCheck assumem 1% da conta por trade. Com 1%, dez perdas seguidas custam cerca de 10%. Com 5% por trade, a mesma sequência custa cerca de 40%, e sequências de dez perdas acontecem com quase todas as estratégias, cedo ou tarde.

O drawdown é o verdadeiro teste

Olhe o drawdown máximo antes do retorno. Pergunte se você, ou as regras da sua mesa proprietária (prop firm), conseguiria aguentar essa queda. Um retorno um pouco menor com metade do drawdown costuma ser a estratégia melhor para operar.

Teste a sua própria estratégia

Escreva suas regras em palavras simples e teste em dados reais em segundos.

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Apenas educacional, não é recomendação de investimento. As definições variam entre professores; estas são as nossas, escritas para ficar claras.