Backtest di RSI(2) pullback su dati reali
Il pullback RSI(2) di Larry Connors: in un trend rialzista di lungo periodo (prezzo sopra la SMA a 200 giorni), comprare un calo breve e brusco (RSI a 2 periodi sotto 10) e vendere il rimbalzo (RSI sopra 70).
Un vantaggio positivo in questo periodo al netto dei costi. Controlla la tabella anno per anno: un vantaggio che compare in un solo anno è fragile.
Le regole esatte testate
Buy when RSI(2) crosses below 10 and price is above the 200 SMA. Exit when RSI(2) crosses above 70. Stop at 3x ATR.
Le regole sono in inglese, esattamente come le ha lette il motore. Tu puoi scrivere le tue in italiano.
Come WickCheck legge queste regole:
- Long: RSI(2) ↘ 10
- Long: Chiusura > SMA(200)
- Stop: 3×ATR(14)
- Uscita: RSI(2) ↗ 70
Stesse regole, stessi dati. Cambia qualsiasi parola, scegli un altro mercato o timeframe e vedi il risultato in pochi secondi. Senza codice.
Le stesse regole su 10 mercati
| Mercato | Operazioni | Vincenti | Profit factor | Op. media | DD max | Rendimento | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES · S&P 500 | 86 | 81% | 1.89 | +0.13R | -3.2% | +12.0% | 2016-11 – 2026-11 |
| NQ · Nasdaq 100 | 84 | 74% | 1.42 | +0.07R | -3.4% | +6.0% | 2016-11 – 2026-11 |
| YM · Dow 30 | 84 | 76% | 1.42 | +0.08R | -3.7% | +6.5% | 2016-11 – 2026-11 |
| RTY · Russell 2000 | 60 | 80% | 1.85 | +0.11R | -3.4% | +6.6% | 2017-07 – 2026-11 |
| XAU/USD · Gold | 59 | 66% | 1.07 | +0.01R | -3.7% | +0.7% | 2016-11 – 2026-11 |
| SPY · S&P 500 ETF | 89 | 80% | 1.61 | +0.10R | -3.5% | +9.6% | 2016-11 – 2026-11 |
| QQQ · Nasdaq 100 ETF | 88 | 75% | 1.39 | +0.07R | -3.1% | +6.2% | 2016-11 – 2026-11 |
| AAPL · Apple | 89 | 67% | 0.88 | -0.03R | -6.2% | -2.6% | 2016-11 – 2026-11 |
| MSFT · Microsoft | 75 | 76% | 2.40 | +0.15R | -2.3% | +11.6% | 2016-11 – 2026-11 |
| NVDA · Nvidia | 85 | 74% | 1.68 | +0.11R | -1.8% | +9.2% | 2016-11 – 2026-11 |
Clicca su un mercato per aprire quel test esatto in WickCheck.
Anno per anno (ES)
| Anno | Operazioni | Vincenti | Risultato |
|---|---|---|---|
| 2017 | 9 | 100% | +3.1R |
| 2018 | 9 | 67% | -1.5R |
| 2019 | 6 | 67% | -0.7R |
| 2020 | 7 | 71% | +0.4R |
| 2021 | 11 | 91% | +3.9R |
| 2022 | 2 | 50% | -0.9R |
| 2023 | 10 | 70% | +0.5R |
| 2024 | 11 | 82% | +2.5R |
| 2025 | 9 | 89% | +1.9R |
| 2026 | 12 | 92% | +2.4R |
Come è stato fatto questo test
- Candele storiche reali di Yahoo Finance, timeframe giornaliere, dal 2016-11-09 al 2026-11-09.
- Segnali solo su candele chiuse: una candela non usa mai informazioni dal proprio futuro.
- Spread e commissioni inclusi, a livelli tipici per ogni mercato.
- 1% del conto rischiato per operazione. Quando stop e target cadono nella stessa candela, i dati a 1 minuto decidono quale è arrivato prima (dove disponibili).
- I risultati si aggiornano da soli con le nuove candele. Ultimo aggiornamento: 2026-11-09.
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