Backtest de RSI(2) pullback sur données réelles
Le pullback RSI(2) de Larry Connors : dans une tendance haussière de long terme (prix au-dessus de la SMA 200 jours), acheter un repli court et brutal (RSI 2 périodes sous 10) et revendre le rebond (RSI au-dessus de 70).
Un avantage positif sur la période après frais. Regardez le tableau par année : un avantage qui n'apparaît qu'une année est fragile.
Les règles exactes testées
Buy when RSI(2) crosses below 10 and price is above the 200 SMA. Exit when RSI(2) crosses above 70. Stop at 3x ATR.
Les règles sont en anglais, telles que le moteur les a lues. Vous pouvez écrire les vôtres en français.
Comment WickCheck lit ces règles :
- Long: RSI(2) ↘ 10
- Long: Clôture > SMA(200)
- Stop: 3×ATR(14)
- Sortie: RSI(2) ↗ 70
Mêmes règles, mêmes données. Changez n'importe quel mot, choisissez un autre marché ou une autre unité de temps, et voyez le résultat en quelques secondes. Sans code.
Les mêmes règles sur 10 marchés
| Marché | Trades | Gagnants | Profit factor | Trade moyen | DD max | Rendement | Période |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES · S&P 500 | 86 | 81% | 1.89 | +0.13R | -3.2% | +12.0% | 2016-11 – 2026-11 |
| NQ · Nasdaq 100 | 84 | 74% | 1.42 | +0.07R | -3.4% | +6.0% | 2016-11 – 2026-11 |
| YM · Dow 30 | 84 | 76% | 1.42 | +0.08R | -3.7% | +6.5% | 2016-11 – 2026-11 |
| RTY · Russell 2000 | 60 | 80% | 1.85 | +0.11R | -3.4% | +6.6% | 2017-07 – 2026-11 |
| XAU/USD · Gold | 59 | 66% | 1.07 | +0.01R | -3.7% | +0.7% | 2016-11 – 2026-11 |
| SPY · S&P 500 ETF | 89 | 80% | 1.61 | +0.10R | -3.5% | +9.6% | 2016-11 – 2026-11 |
| QQQ · Nasdaq 100 ETF | 88 | 75% | 1.39 | +0.07R | -3.1% | +6.2% | 2016-11 – 2026-11 |
| AAPL · Apple | 89 | 67% | 0.88 | -0.03R | -6.2% | -2.6% | 2016-11 – 2026-11 |
| MSFT · Microsoft | 75 | 76% | 2.40 | +0.15R | -2.3% | +11.6% | 2016-11 – 2026-11 |
| NVDA · Nvidia | 85 | 74% | 1.68 | +0.11R | -1.8% | +9.2% | 2016-11 – 2026-11 |
Cliquez sur un marché pour ouvrir ce test exact dans WickCheck.
Année par année (ES)
| Année | Trades | Gagnants | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2017 | 9 | 100% | +3.1R |
| 2018 | 9 | 67% | -1.5R |
| 2019 | 6 | 67% | -0.7R |
| 2020 | 7 | 71% | +0.4R |
| 2021 | 11 | 91% | +3.9R |
| 2022 | 2 | 50% | -0.9R |
| 2023 | 10 | 70% | +0.5R |
| 2024 | 11 | 82% | +2.5R |
| 2025 | 9 | 89% | +1.9R |
| 2026 | 12 | 92% | +2.4R |
Comment ce test a été réalisé
- Bougies historiques réelles de Yahoo Finance, unité de temps journalières, du 2016-11-09 au 2026-11-09.
- Signaux uniquement sur bougies clôturées : une bougie n'utilise jamais d'information de son propre futur.
- Spread et commission inclus, aux niveaux habituels de chaque marché.
- 1% du compte risqué par trade. Quand le stop et l'objectif tombent dans la même bougie, les données 1 minute décident lequel est venu en premier (si disponibles).
- Les résultats se mettent à jour automatiquement avec les nouvelles bougies. Mis à jour le 2026-11-09.
Autres backtests de stratégies
Écrivez-les comme vous les expliqueriez à un ami, en français ou dans l'une des 9 langues.