RSI(2) pullback Backtest mit echten Daten
Larry Connors' RSI(2)-Pullback: Im langfristigen Aufwärtstrend (Kurs über der 200-Tage-SMA) einen kurzen, scharfen Rücksetzer kaufen (RSI mit Periode 2 unter 10) und die Erholung verkaufen (RSI über 70).
Ein positiver Vorteil in diesem Zeitraum nach Kosten. Prüfe die Tabelle pro Jahr: Ein Vorteil, der nur in einem Jahr auftaucht, ist wackelig.
Die genau getesteten Regeln
Buy when RSI(2) crosses below 10 and price is above the 200 SMA. Exit when RSI(2) crosses above 70. Stop at 3x ATR.
Die Regeln stehen auf Englisch, genau so, wie die Engine sie gelesen hat. Deine eigenen kannst du auf Deutsch schreiben.
So liest WickCheck diese Regeln:
- Long: RSI(2) ↘ 10
- Long: Schluss > SMA(200)
- Stop: 3×ATR(14)
- Ausstieg: RSI(2) ↗ 70
Gleiche Regeln, gleiche Daten. Ändere ein beliebiges Wort, wähle einen anderen Markt oder Zeitrahmen und sieh das Ergebnis in Sekunden. Ohne Code.
Dieselben Regeln auf 10 Märkten
| Markt | Trades | Trefferquote | Profitfaktor | Ø Trade | Max. DD | Rendite | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES · S&P 500 | 86 | 81% | 1.89 | +0.13R | -3.2% | +12.0% | 2016-11 – 2026-11 |
| NQ · Nasdaq 100 | 84 | 74% | 1.42 | +0.07R | -3.4% | +6.0% | 2016-11 – 2026-11 |
| YM · Dow 30 | 84 | 76% | 1.42 | +0.08R | -3.7% | +6.5% | 2016-11 – 2026-11 |
| RTY · Russell 2000 | 60 | 80% | 1.85 | +0.11R | -3.4% | +6.6% | 2017-07 – 2026-11 |
| XAU/USD · Gold | 59 | 66% | 1.07 | +0.01R | -3.7% | +0.7% | 2016-11 – 2026-11 |
| SPY · S&P 500 ETF | 89 | 80% | 1.61 | +0.10R | -3.5% | +9.6% | 2016-11 – 2026-11 |
| QQQ · Nasdaq 100 ETF | 88 | 75% | 1.39 | +0.07R | -3.1% | +6.2% | 2016-11 – 2026-11 |
| AAPL · Apple | 89 | 67% | 0.88 | -0.03R | -6.2% | -2.6% | 2016-11 – 2026-11 |
| MSFT · Microsoft | 75 | 76% | 2.40 | +0.15R | -2.3% | +11.6% | 2016-11 – 2026-11 |
| NVDA · Nvidia | 85 | 74% | 1.68 | +0.11R | -1.8% | +9.2% | 2016-11 – 2026-11 |
Klicke auf einen Markt, um genau diesen Test in WickCheck zu öffnen.
Jahr für Jahr (ES)
| Jahr | Trades | Trefferquote | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2017 | 9 | 100% | +3.1R |
| 2018 | 9 | 67% | -1.5R |
| 2019 | 6 | 67% | -0.7R |
| 2020 | 7 | 71% | +0.4R |
| 2021 | 11 | 91% | +3.9R |
| 2022 | 2 | 50% | -0.9R |
| 2023 | 10 | 70% | +0.5R |
| 2024 | 11 | 82% | +2.5R |
| 2025 | 9 | 89% | +1.9R |
| 2026 | 12 | 92% | +2.4R |
So wurde getestet
- Echte historische Kerzen von Yahoo Finance, Zeitrahmen Tages, 2016-11-09 bis 2026-11-09.
- Signale nur auf geschlossenen Kerzen, eine Kerze nutzt also nie Informationen aus ihrer eigenen Zukunft.
- Spread und Kommission inklusive, auf typischem Niveau je Markt.
- 1% des Kontos Risiko pro Trade. Liegen Stop und Ziel in derselben Kerze, entscheiden 1-Minuten-Daten, was zuerst kam (wo verfügbar).
- Die Ergebnisse aktualisieren sich automatisch mit neuen Kerzen. Zuletzt aktualisiert am 2026-11-09.
Weitere Strategie-Backtests
Schreib sie so, wie du sie einem Freund erklären würdest, auf Deutsch oder in einer von 9 Sprachen.