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Monte Carlo test
Mélanger aléatoirement les trades de ton backtest plusieurs milliers de fois pour voir l'éventail des courbes de capital et des drawdowns possibles.
Ce que cela signifie
L'ordre des trades dans un seul backtest relève de la chance. Un test Monte Carlo montre ce qui aurait pu se passer avec les mêmes trades dans un ordre différent : résultat médian, pire 5 % et drawdowns probables.
Comment le repérer
- Des centaines de courbes de capital mélangées sur un seul graphique.
Erreurs courantes
- Ne regarder que la médiane et ignorer la mauvaise queue de distribution.
Termes associés
Risque de ruineLa probabilité qu'une série de pertes vide un compte ou dépasse une limite de pe…Taille de l'échantillonLe nombre de trades sur lequel repose un résultat. Les petits échantillons peuve…DrawdownLa baisse depuis le plus haut du compte jusqu'à son point le plus bas avant un n…
Pourquoi la plupart des stratégies ont besoin d'un humain derrière l'écran
Lire la leçonCe qu'un test mécanique peut et ne peut pas vous dire sur les concepts de smart money.
À titre éducatif uniquement, ceci n'est pas un conseil financier. Les définitions varient d'un formateur à l'autre ; celles-ci sont les nôtres, rédigées pour être claires.