WickCheck / École de trading / Risque de ruine
Risque de ruine
La probabilité qu'une série de pertes vide un compte ou dépasse une limite de perte.
Ce que cela signifie
Cela dépend du taux de réussite, du gain moyen et de la perte moyenne, ainsi que du risque par trade. Avec 1 % de risque, une série de 10 pertes coûte environ 10 % ; avec 3 %, elle coûte environ 26 %. Les tests Monte Carlo de WickCheck montrent la probabilité de telles séries.
Comment le repérer
- Regarde la pire série de pertes et le drawdown au 95e percentile.
Erreurs courantes
- Supposer que la pire série du backtest est la pire possible.
Termes associés
DrawdownLa baisse depuis le plus haut du compte jusqu'à son point le plus bas avant un n…Gestion de la taille de positionChoisir la taille du trade de façon à ce qu'une perte au stop coûte un montant f…EspéranceLe résultat moyen par trade, généralement exprimé en R. Une espérance positive s…
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À titre éducatif uniquement, ceci n'est pas un conseil financier. Les définitions varient d'un formateur à l'autre ; celles-ci sont les nôtres, rédigées pour être claires.