WickCheck / Escola de trading / Walk-forward test
Walk-forward test
Otimizar em um período e depois testar o resultado no período seguinte, ainda não visto, repetindo ao longo do histórico.
O que significa
É a defesa mais prática contra o overfitting: configurações que só funcionam no período em que foram ajustadas acabam falhando na janela seguinte.
Como identificar
- Período in-sample, depois um período out-of-sample, avançando no tempo.
Erros comuns
- Reajustar os parâmetros com base nos dados out-of-sample depois de já tê-los visto.
Termos relacionados
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