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Monte Carlo test
Embaralhar as operações do seu backtest muitas vezes para ver a faixa de curvas de capital e drawdowns possíveis.
O que significa
A ordem das operações em um backtest é sorte. Um teste Monte Carlo mostra o que poderia ter acontecido com as mesmas operações em uma ordem diferente: resultado mediano, os 5% piores cenários e os drawdowns prováveis.
Como identificar
- Centenas de curvas de capital embaralhadas em um único gráfico.
Erros comuns
- Olhar apenas para a mediana e ignorar a cauda ruim.
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