WickCheck / Escola de trading / Risco de ruína
Risco de ruína
A chance de uma sequência de perdas zerar a conta ou ultrapassar um limite de perda.
O que significa
Depende da taxa de acerto, do ganho médio e da perda média, e do risco por operação. Com 1% de risco, uma sequência de 10 perdas custa cerca de 10%; com 3%, custa cerca de 26%. Os testes de Monte Carlo no WickCheck mostram a probabilidade dessas sequências acontecerem.
Como identificar
- Observe a pior sequência de perdas e o drawdown no percentil 95.
Erros comuns
- Presumir que a pior sequência do backtest é a pior possível.
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