WickCheck / Escola de trading / Backtest
Backtest
Executar as regras exatas de uma estratégia sobre dados históricos para ver como ela teria se saído.
O que significa
Um backtest responde a uma pergunta: essas regras, aplicadas de forma mecânica, tiveram vantagem (edge) nesses dados? Ele não consegue testar julgamento, paciência nem como você se sente durante uma sequência de perdas.
Como identificar
- Regras claras, dados reais, custos incluídos e trades suficientes.
Erros comuns
- Mudar as regras depois de cada trade ruim até o histórico parecer perfeito.
Termos relacionados
Forward testOperar a estratégia em dados novos, em tempo real, geralmente em conta demo ou c…OverfittingAjustar uma estratégia tão precisamente aos dados passados que ela captura ruído…Tamanho da amostraQuantas operações um resultado é baseado. Amostras pequenas podem parecer ótimas…
Por que a maioria das estratégias precisa de uma pessoa por trás da tela
Ler a aulaO que um teste mecânico consegue e não consegue te dizer sobre smart money concepts.
Apenas educacional, não é recomendação de investimento. As definições variam entre professores; estas são as nossas, escritas para ficar claras.