Czym jest backtest, a czym nie jest

Podstawy w pięć minut: zasady, dane, koszty i ograniczenia testowania przeszłości.

Definicja

Backtest stosuje ustalony zestaw zasad do historycznych świec i zapisuje każdą transakcję, jaką te zasady by otworzyły: wejście, stop, cel i wynik. Na końcu widzisz współczynnik wygranych, profit factor, drawdown oraz krzywą kapitału.

Co sprawia, że backtest jest uczciwy

Prawdziwe dane zamiast wymyślonych cen. Uwzględnione koszty. Sygnały tylko na zamkniętych świecach, dzięki czemu nic nie korzysta z informacji z przyszłości. Te same zasady przy każdej transakcji, bez wyjątków dopisywanych po zobaczeniu wyniku. Wystarczająco dużo transakcji, żeby wynik coś znaczył.

Czego nie potrafi

Nie przewidzi przyszłości, tylko opisuje przeszłość. Nie przetestuje osądu, którego nie da się zapisać w zasadach. Nie powie, czy będziesz trzymać się zasad w serii strat.

Dobry schemat pracy

Zapisz pomysł prostymi słowami. Uruchom test. Obejrzyj transakcje na wykresie i sprawdź, czy silnik odczytał zasady tak, jak miałeś na myśli. Zmieniaj jedną rzecz naraz. Zanim zaufasz wynikom, przetestuj na innym instrumencie i w innym okresie.

Wypróbuj na swojej strategii

Zapisz zasady zwykłymi słowami i przetestuj je na prawdziwych danych w kilka sekund.

Otwórz WickCheck

Więcej lekcji

Dlaczego większość strategii potrzebuje człowieka przed ekranemCzego backtest może, a czego nie może powiedzieć o handlu uznaniowym i jak korzystać z obu.Sesje handlowe i killzone: godziny, co się dzieje w każdej i jak je testowaćSesje azjatycka, londyńska i nowojorska oraz killzone ICT, z dokładnymi godzinami czasu nowojorskiego i londyńskiego, uwagami o czasie letnim i zasadami testów.Jak koszty po cichu zjadają małe przewagiSpread, prowizja i poślizg wyjaśnione, oraz dlaczego ciasne stopy pogarszają sprawę.Dlaczego 30 transakcji niczego nie dowodziJak szczęście ukrywa się w małych próbkach i ile transakcji naprawdę potrzebujesz.Kiedy świetny wynik to tylko szczęście: overfittingJak odróżnić prawdziwą przewagę od takiej dopasowanej na siłę do danych.R, ryzyko na transakcję i obsunięcie kapitału prostym językiemJak wielkość pozycji, wielokrotności R i obsunięcie kapitału (drawdown) ze sobą współgrają.Jak czytać wyniki WickCheckCo oznacza każda liczba i w jakiej kolejności na nie patrzeć.

Wyłącznie edukacja, nie jest to porada inwestycyjna. Definicje różnią się w zależności od nauczyciela; nasze zostały napisane z myślą o przejrzystości.