R, ryzyko na transakcję i obsunięcie kapitału prostym językiem

Jak wielkość pozycji, wielokrotności R i obsunięcie kapitału (drawdown) ze sobą współgrają.

Uproszczona ilustracja, nie są to prawdziwe dane rynkowe.

Myśl w R

R to kwota, którą ryzykujesz w transakcji. Jeśli ryzykujesz 100 i zarabiasz 250, to jest +2,5R. Myślenie w R pozwala uczciwie porównywać strategie, rynki i wielkości kont.

Ryzyko na transakcję

Wyniki WickCheck zakładają 1% konta na transakcję. Przy 1% dziesięć strat z rzędu kosztuje około 10%. Przy 5% na transakcję ta sama seria kosztuje około 40%, a serie dziesięciu strat zdarzają się prawie każdej strategii prędzej czy później.

Obsunięcie kapitału to prawdziwy test

Najpierw sprawdź maksymalne obsunięcie (max drawdown), a dopiero potem zwrot. Zadaj sobie pytanie, czy ty albo zasady twojej firmy prop wytrzymalibyście taki spadek. Nieco niższy zwrot przy połowie obsunięcia to zwykle lepsza strategia do handlowania.

Wypróbuj na swojej strategii

Zapisz zasady zwykłymi słowami i przetestuj je na prawdziwych danych w kilka sekund.

Otwórz WickCheck

Więcej lekcji

Dlaczego większość strategii potrzebuje człowieka przed ekranemCzego backtest może, a czego nie może powiedzieć o handlu uznaniowym i jak korzystać z obu.Sesje handlowe i killzone: godziny, co się dzieje w każdej i jak je testowaćSesje azjatycka, londyńska i nowojorska oraz killzone ICT, z dokładnymi godzinami czasu nowojorskiego i londyńskiego, uwagami o czasie letnim i zasadami testów.Czym jest backtest, a czym nie jestPodstawy w pięć minut: zasady, dane, koszty i ograniczenia testowania przeszłości.Jak koszty po cichu zjadają małe przewagiSpread, prowizja i poślizg wyjaśnione, oraz dlaczego ciasne stopy pogarszają sprawę.Dlaczego 30 transakcji niczego nie dowodziJak szczęście ukrywa się w małych próbkach i ile transakcji naprawdę potrzebujesz.Kiedy świetny wynik to tylko szczęście: overfittingJak odróżnić prawdziwą przewagę od takiej dopasowanej na siłę do danych.Jak czytać wyniki WickCheckCo oznacza każda liczba i w jakiej kolejności na nie patrzeć.

Wyłącznie edukacja, nie jest to porada inwestycyjna. Definicje różnią się w zależności od nauczyciela; nasze zostały napisane z myślą o przejrzystości.