Kiedy świetny wynik to tylko szczęście: overfitting

Jak odróżnić prawdziwą przewagę od takiej dopasowanej na siłę do danych.

Jak to się dzieje

Wystarczy przetestować wystarczająco dużo wariantów czegokolwiek, a jeden z nich będzie wyglądał genialnie na danych historycznych. Zmieniasz długość RSI, stop, sesję, cel i zostawiasz najlepszy wariant: najpewniej dopasowałeś się do szumu.

Trzy szybkie testy

Sąsiednie ustawienia: czy RSI 12 i 16 też działa, czy tylko 14? Inne okresy: czy strategia działa w latach, na których jej nie optymalizowałeś? Inne rynki: czy działa na podobnym instrumencie? Prawdziwa przewaga zwykle przechodzi wszystkie trzy, choć nieco słabsza.

Nawyk, który warto wyrobić

Ustal zasady, zanim spojrzysz na wynik. Zmieniaj jedną rzecz naraz i zapisuj, dlaczego to robisz. Zachowaj końcowy okres danych, na którym nigdy nie optymalizujesz, i przetestuj na nim strategię tylko raz, na samym końcu.

Wypróbuj na swojej strategii

Zapisz zasady zwykłymi słowami i przetestuj je na prawdziwych danych w kilka sekund.

Otwórz WickCheck

Więcej lekcji

Dlaczego większość strategii potrzebuje człowieka przed ekranemCzego backtest może, a czego nie może powiedzieć o handlu uznaniowym i jak korzystać z obu.Sesje handlowe i killzone: godziny, co się dzieje w każdej i jak je testowaćSesje azjatycka, londyńska i nowojorska oraz killzone ICT, z dokładnymi godzinami czasu nowojorskiego i londyńskiego, uwagami o czasie letnim i zasadami testów.Czym jest backtest, a czym nie jestPodstawy w pięć minut: zasady, dane, koszty i ograniczenia testowania przeszłości.Jak koszty po cichu zjadają małe przewagiSpread, prowizja i poślizg wyjaśnione, oraz dlaczego ciasne stopy pogarszają sprawę.Dlaczego 30 transakcji niczego nie dowodziJak szczęście ukrywa się w małych próbkach i ile transakcji naprawdę potrzebujesz.R, ryzyko na transakcję i obsunięcie kapitału prostym językiemJak wielkość pozycji, wielokrotności R i obsunięcie kapitału (drawdown) ze sobą współgrają.Jak czytać wyniki WickCheckCo oznacza każda liczba i w jakiej kolejności na nie patrzeć.

Wyłącznie edukacja, nie jest to porada inwestycyjna. Definicje różnią się w zależności od nauczyciela; nasze zostały napisane z myślą o przejrzystości.