WickCheck / Szkoła tradingu / Walk-forward test
Walk-forward test
Optymalizacja na jednym okresie, a następnie testowanie wyniku na kolejnym, niewidzianym wcześniej okresie, powtarzane wzdłuż historii.
Co to oznacza
To najbardziej praktyczna obrona przed overfittingiem (nadmiernym dopasowaniem): ustawienia, które działają tylko w okresie, na którym były dostrajane, rozsypują się w kolejnym oknie.
Jak to rozpoznać
- Okres in-sample, a potem okres out-of-sample, przesuwany do przodu.
Typowe błędy
- Ponowne dostrajanie na danych out-of-sample po ich wcześniejszym obejrzeniu.
Powiązane pojęcia
OverfittingDopasowywanie strategii tak ściśle do danych historycznych, że uczy się szumu za…Forward testHandel według strategii na nowych danych, w czasie rzeczywistym, zwykle na konci…Dane testowe (out-of-sample)Dane, na których strategia nie była budowana ani dostrajana, odłożone na bok do …
Dlaczego większość strategii potrzebuje człowieka przy ekranie
Przeczytaj lekcjęCo test mechaniczny może, a czego nie może powiedzieć o koncepcjach smart money.
Wyłącznie edukacja, nie jest to porada inwestycyjna. Definicje różnią się w zależności od nauczyciela; nasze zostały napisane z myślą o przejrzystości.