WickCheck / Szkoła tradingu / Dane testowe (out-of-sample)
Dane testowe (out-of-sample)
Dane, na których strategia nie była budowana ani dostrajana, odłożone na bok do uczciwego sprawdzenia.
Co to oznacza
Buduj i dostrajaj na przykład na danych z lat 2015–2021, a potem uruchom raz na danych z lat 2022–2025. Jeśli wyniki się załamią, przewaga prawdopodobnie została dopasowana do przeszłości.
Jak to rozpoznać
- Zakres dat, którego nie analizowałeś podczas projektowania zasad.
Typowe błędy
- Zerkanie na te dane, a potem zmienianie zasad.
Powiązane pojęcia
OverfittingDopasowywanie strategii tak ściśle do danych historycznych, że uczy się szumu za…Walk-forward testOptymalizacja na jednym okresie, a następnie testowanie wyniku na kolejnym, niew…Wielkość próbyIle transakcji stoi za danym wynikiem. Małe próby mogą wyglądać świetnie albo fa…
Dlaczego większość strategii potrzebuje człowieka przy ekranie
Przeczytaj lekcjęCo test mechaniczny może, a czego nie może powiedzieć o koncepcjach smart money.
Wyłącznie edukacja, nie jest to porada inwestycyjna. Definicje różnią się w zależności od nauczyciela; nasze zostały napisane z myślą o przejrzystości.