WickCheck / Scuola di trading / Walk-forward test
Walk-forward test
Ottimizzare su un periodo, poi testare il risultato sul periodo successivo mai visto, ripetendo il processo lungo tutta la storia.
Cosa significa
È la difesa più pratica contro l'overfitting: le impostazioni che funzionano solo nel periodo su cui sono state tarate crollano nella finestra successiva.
Come riconoscerlo
- Periodo in-sample, poi periodo out-of-sample, fatto avanzare nel tempo.
Errori comuni
- Ri-tarare i parametri sui dati out-of-sample dopo averli già visti.
Termini correlati
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Solo a scopo educativo, non è consulenza finanziaria. Le definizioni variano tra i vari insegnanti; queste sono le nostre, scritte per chiarezza.