Quando un ottimo risultato è solo fortuna: overfitting

Come distinguere un vero vantaggio da uno costruito su misura sui dati passati.

Come succede

Prova abbastanza variazioni di qualsiasi cosa e una di esse sembrerà brillante sui dati passati. Cambi la lunghezza dell'RSI, lo stop, la sessione, il target, e tieni la combinazione migliore: probabilmente hai adattato il rumore.

Tre controlli rapidi

Impostazioni vicine: funzionano anche RSI 12 e 16, o solo 14? Altri periodi: funziona negli anni che non hai usato per l'ottimizzazione? Altri mercati: funziona su un mercato simile? Un vero vantaggio di solito resiste a tutti e tre, anche se un po' più debole.

L'abitudine da costruire

Decidi le regole prima di guardare il risultato. Cambia una cosa alla volta e annota il perché. Tieni da parte un periodo finale di dati che non usi mai per l'ottimizzazione, e testalo una sola volta alla fine.

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Altre lezioni

Perché la maggior parte delle strategie ha bisogno di un trader dietro lo schermoCosa può e non può dirti un backtest sul trading discrezionale, e come usare entrambi.Sessioni di trading e killzone: orari, cosa succede in ciascuna e come testarleSessioni asiatica, di Londra e di New York e le killzone ICT, con orari esatti in ora di New York e di Londra, note sull'ora legale e regole di test.Cos'è un backtest e cosa non èLe basi in cinque minuti: regole, dati, costi e i limiti del test sul passato.Come i costi erodono silenziosamente i piccoli vantaggiSpread, commissioni e slippage spiegati, e perché gli stop stretti li rendono più pesanti.Perché 30 operazioni non dimostrano nullaCome la fortuna si nasconde nei campioni piccoli e quante operazioni ti servono davvero.R, rischio per trade e drawdown in parole sempliciCome si combinano dimensione della posizione, multipli di R e drawdown.Come leggere i risultati di WickCheckCosa significa ogni numero e in che ordine guardarli.

Solo a scopo educativo, non è consulenza finanziaria. Le definizioni variano tra i vari insegnanti; queste sono le nostre, scritte per chiarezza.