Perché la maggior parte delle strategie ha bisogno di un trader dietro lo schermo

Cosa può e non può dirti un backtest sul trading discrezionale, e come usare entrambi.

Il risultato onesto

Quando testiamo i setup ICT e smart money più diffusi esattamente come vengono di solito insegnati, la maggior parte finisce più o meno in pareggio dopo i costi. Order block, ritorni sui fair value gap e rotture di struttura, applicati in modo meccanico su cinque mercati, si attestano intorno a un profit factor tra 0,8 e 1,07. Eppure molti trader guadagnano con questi concetti. Entrambe le cose sono vere.

Cosa catturano le regole

Una regola come 'entra sul primo fair value gap dopo uno sweep' cattura lo scheletro di un setup. Prende ogni gap che rispetta i criteri, ogni giorno, in ogni condizione di mercato. Un trader discrezionale che guarda lo stesso grafico ne salta la maggior parte: il gap è troppo piccolo, lo sweep è di un massimo irrilevante, tra un'ora c'è una notizia, il timeframe superiore va contro, la giornata ha già percorso il suo range.

Dove si trova di solito il vantaggio

Per la maggior parte dei trader discrezionali il vantaggio sta nel filtraggio, non nel pattern. Quel filtraggio è spesso difficile da spiegare a parole, ed è proprio per questo che è difficile da testare. Il pattern è la porta; il giudizio decide da quali porte passare.

Come usare comunque un backtest

Testa la versione semplice per avere una base di partenza.
Aggiungi i filtri che usi davvero, uno alla volta: una finestra di sessione, un bias sul timeframe superiore, un filtro sulle notizie, una dimensione minima del gap.
Osserva quali filtri spostano il risultato. Se aggiungendo il filtro di sessione un PF 0,95 diventa 1,3, hai trovato una parte del tuo vantaggio e ora puoi fidarti di quella parte.
Tutto ciò che non riesci a scrivere come regola è la tua discrezionalità. Annotala nel diario, poi confronta i tuoi trade reali con la versione meccanica in WickCheck.

La conclusione

Un risultato meccanico in pareggio non significa che un concetto sia inutile. Significa che il concetto da solo non è il vantaggio. Il tuo compito è scoprire quale parte di ciò che fai aggiunge il vantaggio, e un backtest è il modo più rapido per scoprirlo.

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Solo a scopo educativo, non è consulenza finanziaria. Le definizioni variano tra i vari insegnanti; queste sono le nostre, scritte per chiarezza.