R, rischio per trade e drawdown in parole semplici

Come si combinano dimensione della posizione, multipli di R e drawdown.

Illustrazione semplificata, non dati di mercato reali.

Ragiona in R

R è quanto rischi su un trade. Se rischi 100 e guadagni 250, sono +2,5R. Ragionare in R ti permette di confrontare strategie, mercati e dimensioni del conto in modo equo.

Rischio per trade

I risultati di WickCheck assumono l'1% del conto per trade. Con l'1%, dieci perdite consecutive costano circa il 10%. Con il 5% per trade, la stessa serie costa circa il 40%, e serie di dieci perdite capitano prima o poi a quasi ogni strategia.

Il drawdown è la vera prova

Guarda prima il drawdown massimo e poi il rendimento. Chiediti se tu, o le regole della tua prop firm, riusciresti a sopportarlo. Un rendimento leggermente più basso con metà del drawdown è di solito la strategia migliore da tradare.

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Solo a scopo educativo, non è consulenza finanziaria. Le definizioni variano tra i vari insegnanti; queste sono le nostre, scritte per chiarezza.