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Monte Carlo test
Rimescolare più volte le operazioni del backtest per vedere la gamma di possibili curve del capitale e di drawdown.
Cosa significa
L'ordine delle operazioni in un singolo backtest è frutto del caso. Un Monte Carlo test mostra cosa sarebbe potuto succedere con le stesse operazioni in un ordine diverso: risultato mediano, peggior 5% e drawdown probabili.
Come riconoscerlo
- Centinaia di curve del capitale rimescolate su un solo grafico.
Errori comuni
- Guardare solo la mediana e ignorare la coda negativa.
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Solo a scopo educativo, non è consulenza finanziaria. Le definizioni variano tra i vari insegnanti; queste sono le nostre, scritte per chiarezza.