WickCheck / Scuola di trading / Risk of ruin
Risk of ruin
La probabilità che una serie di perdite azzeri un conto o superi un limite di perdita.
Cosa significa
Dipende dal win rate, dalla perdita e dal guadagno medi e dal rischio per trade. Con un rischio dell'1% una serie di 10 perdite costa circa il 10%; con il 3% costa circa il 26%. I test Monte Carlo di WickCheck mostrano quanto sono probabili queste serie.
Come riconoscerlo
- Guarda la peggiore serie di perdite e il drawdown del 95° percentile.
Errori comuni
- Dare per scontato che la peggiore serie del backtest sia la peggiore possibile.
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