WickCheck / École de trading / Walk-forward test
Walk-forward test
Optimiser sur une période, puis tester le résultat sur la période suivante jamais vue, en répétant l'opération sur tout l'historique.
Ce que cela signifie
C'est la défense la plus concrète contre le surajustement (overfitting) : les réglages qui ne fonctionnent que sur la période où ils ont été calibrés s'effondrent dès la fenêtre suivante.
Comment le repérer
- Période d'entraînement (in-sample), puis période de test (out-of-sample), qu'on fait avancer pas à pas.
Erreurs courantes
- Recalibrer les paramètres sur les données out-of-sample après les avoir déjà vues.
Termes associés
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À titre éducatif uniquement, ceci n'est pas un conseil financier. Les définitions varient d'un formateur à l'autre ; celles-ci sont les nôtres, rédigées pour être claires.