VWAPVolume-weighted average price

Средневзвешенная по объёму цена сессии, которая сбрасывается каждый день.

Что это значит

Институционалы используют VWAP как ориентир справедливой стоимости. Цена выше VWAP в целом говорит о бычьем настроении на день; возвраты к VWAP внутри дня часто служат точками входа. Якорный VWAP (Anchored VWAP) начинается от выбранной свечи, а не от открытия сессии.

Как распознать

Линия, которая начинается с открытия сессии и повторяет объём.

Типичные ошибки

Использование VWAP текущей сессии на дневном графике.

Связанные термины

Профиль объёмаГоризонтальная гистограмма, показывающая, сколько объёма прошло на каждой цене.…Скользящая средняяСредняя цена закрытия за последние N свечей, отображается линией.…РавновесиеУровень 50% торгового диапазона, линия между премиум- и дисконт-зонами.…

Почему большинству стратегий нужен человек за экраном

Что механическая проверка может и чего не может сказать о концепциях smart money.

Читать урок

Только для обучения, не инвестиционный совет. Определения у разных преподавателей отличаются; здесь даны наши, для ясности.