Черепашья торговля и пробой 20-дневного диапазона
Классический набор правил трендовой торговли, упрощённо.
Идея
В 1980-х годах Ричард Дennis обучал группу новичков, которых назвали «Черепахами», механической трендовой системе: покупать новые максимумы, продавать новые минимумы и быстро резать убыточные сделки. Основная идея, пробой канала, до сих пор остаётся одним из самых проверенных правил в трейдинге.
Правила (упрощённо)
- Покупать, когда цена пробивает максимум за последние 20 дней.
- Продавать, когда цена пробивает минимум.
- Многие версии добавляют фильтр долгосрочного тренда, например 200-дневную скользящую среднюю.
- Стоп примерно на 2 ATR.
Вариации, которые используют трейдеры
Пробои за 55 дней, трейлинг-выходы по минимуму за 10 дней вместо фиксированных целей и определение размера позиции по волатильности.
Что показывает тестирование
Пробои с фильтром тренда — один из немногих простых наборов правил, которые, как правило, работают на нескольких рынках, с длинными периодами боковика между ними. Просадки — именно то, из-за чего люди бросают эту стратегию.
Как это выглядит на реальном графике
Выбрано автоматически из бэктеста на реальных данных: последний прибыльный и последний убыточный сделки. Пронумерованные кружки — шаги правил по порядку. Убыточные сделки есть в любой стратегии.
Как WickCheck проверяет это
Buy when price breaks above the 20-day high and price is above the 200 SMA. Sell when price breaks below the 20-day low and price is below the 200 SMA. Stop at 2x ATR. Target 2R.
Откройте эти правила в WickCheck, поменяйте любое слово и запустите за секунды. Без кода.
Полные результаты по 5 рынкам: Черепашья торговля и пробой 20-дневного диапазона.
Запишите правила простыми словами и проверьте их на реальных данных за секунды.
Популярные стратегии простыми словами
Только для обучения, не инвестиционный совет. Определения у разных преподавателей отличаются; здесь даны наши, для ясности.