Бэктест 20-day breakout (Donchian) на реальных данных
Классический пробой канала в стиле «Черепах»: торговать новый 20-дневный максимум или минимум, но только в направлении 200-дневной SMA, стоп 2 ATR, цель 2R.
82сделок
46%прибыльных
1.65профит-фактор
+0.36Rсредняя сделка
-9.6%макс. просадка
+32.7%доходность при риске 1%
XAU/USD · Gold · свечи дневные · 2016-11-09 – 2026-11-09 · данные Yahoo Finance · капитал в %, риск 1% на сделку
Положительное преимущество за период после издержек. Посмотрите таблицу по годам: преимущество, которое есть только в одном году, ненадёжно.
Точные правила теста
Buy when price breaks above the 20-day high and price is above the 200 SMA. Sell when price breaks below the 20-day low and price is below the 200 SMA. Stop at 2x ATR. Target 2R.
Правила приведены на английском, ровно так, как их прочитал движок. Свои вы можете писать по-русски.
Как WickCheck понимает эти правила:
- Лонг: Закрытие > 20-бар. макс.
- Лонг: Закрытие > SMA(200)
- Шорт: Закрытие < 20-бар. мин.
- Шорт: Закрытие < SMA(200)
- Стоп: 2×ATR(14)
- Цель: 2R
Запустите этот бэктест сами
ЗапуститьТе же правила, те же данные. Измените любое слово, выберите другой рынок или таймфрейм и получите результат за секунды. Без кода.
Те же правила на 9 рынках
| Рынок | Сделки | Прибыльных | Профит-фактор | Ср. сделка | Макс. просадка | Доходность | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU/USD · Gold | 82 | 46% | 1.65 | +0.36R | -9.6% | +32.7% | 2016-11 – 2026-11 |
| ES · S&P 500 | 82 | 43% | 1.48 | +0.28R | -6.0% | +24.2% | 2016-11 – 2026-11 |
| NQ · Nasdaq 100 | 81 | 43% | 1.54 | +0.30R | -6.9% | +26.6% | 2016-11 – 2026-11 |
| CL · Crude oil | 72 | 42% | 1.44 | +0.26R | -6.1% | +19.7% | 2016-11 – 2026-11 |
| EUR/USD | 45 | 47% | 1.69 | +0.37R | -7.8% | +17.6% | 2016-11 – 2026-11 |
| SPY · S&P 500 ETF | 93 | 38% | 1.19 | +0.12R | -7.8% | +10.9% | 2016-11 – 2026-11 |
| QQQ · Nasdaq 100 ETF | 91 | 48% | 1.83 | +0.43R | -6.3% | +46.8% | 2016-11 – 2026-11 |
| NVDA · Nvidia | 92 | 47% | 1.73 | +0.40R | -6.0% | +42.8% | 2016-11 – 2026-11 |
| AAPL · Apple | 94 | 41% | 1.37 | +0.23R | -6.0% | +22.4% | 2016-11 – 2026-11 |
Нажмите на рынок, чтобы открыть этот тест в WickCheck.
По годам (XAU/USD)
| Год | Сделки | Прибыльных | Результат |
|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 50% | +0.9R |
| 2017 | 9 | 11% | -6.3R |
| 2018 | 9 | 44% | +2.8R |
| 2019 | 8 | 63% | +7.0R |
| 2020 | 10 | 40% | +2.0R |
| 2021 | 5 | 0% | -5.0R |
| 2022 | 9 | 44% | +2.9R |
| 2023 | 8 | 50% | +3.9R |
| 2024 | 7 | 57% | +5.0R |
| 2025 | 8 | 88% | +13.0R |
| 2026 | 7 | 57% | +3.1R |
Как проводился тест
- Реальные исторические свечи Yahoo Finance, таймфрейм дневные, с 2016-11-09 по 2026-11-09.
- Сигналы только по закрытым свечам: свеча никогда не использует информацию из своего будущего.
- Спред и комиссия учтены на типичном для каждого рынка уровне.
- Риск 1% счёта на сделку. Если стоп и цель попадают в одну свечу, порядок определяют минутные данные (где они есть).
- Результаты обновляются автоматически с новыми свечами. Обновлено 2026-11-09.
Другие бэктесты стратегий
ICT Silver Bullet28 сделок · PF 0.44 · NQ 5mNY session liquidity sweep + FVG66 сделок · PF 1.19 · XAU/USD 15mLondon session sweep + FVG41 сделок · PF 0.78 · GBP/USD 15mEqual highs and lows sweep608 сделок · PF 0.92 · XAU/USD 15mICT order block1860 сделок · PF 0.80 · EUR/USD 15mFair value gap2754 сделок · PF 0.92 · EUR/USD 1h
Есть свои правила?
Проверить мою стратегиюНапишите их так, как объяснили бы другу, по-русски или на любом из 9 языков.