WickCheck / Школа трейдинга / Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа
Средняя доходность, делённая на волатильность доходности: доходность на единицу риска.
Что это значит
Чем выше коэффициент Шарпа, тем ровнее доходность. В пересчёте на сделки средний R, делённый на стандартное отклонение R, даёт похожее представление.
Как распознать
- Выше 1 — неплохо, выше 2 — сильно для большинства стратегий.
Типичные ошибки
- Сравнение коэффициентов Шарпа, посчитанных на разных временных интервалах.
Связанные термины
МатожиданиеСредний результат на сделку, обычно в R. Положительное матожидание означает, что…Кривая доходностиБаланс твоего счёта, нанесённый сделка за сделкой.…DrawdownПадение от пика счёта до самой низкой точки перед новым пиком. Максимальная прос…
Почему большинству стратегий нужен человек за экраном
Читать урокЧто механическая проверка может и чего не может сказать о концепциях smart money.
Только для обучения, не инвестиционный совет. Определения у разных преподавателей отличаются; здесь даны наши, для ясности.