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Índice de Sharpe
Retorno médio dividido pela variabilidade dos retornos: retorno por unidade de risco.
O que significa
Um Sharpe mais alto indica retornos mais estáveis. Em termos de operação a operação, a média de R dividida pelo desvio padrão de R dá uma ideia parecida.
Como identificar
- Acima de 1 é bom; acima de 2 é forte para a maioria das estratégias.
Erros comuns
- Comparar índices de Sharpe calculados em unidades de tempo diferentes.
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