Backtest de Golden cross (50/200 SMA) com dados reais
O golden cross é quando a média móvel de 50 dias cruza acima da de 200. Este teste compra o cruzamento e sai no death cross (a de 50 volta abaixo da de 200), com stop largo de 3 ATR.
15operações
47%acerto
3.50fator de lucro
+1.34Roperação média
-4.9%drawdown máximo
+21.5%retorno com 1% de risco
SPY · S&P 500 ETF · candles de diários · 1993-01-29 a 2026-11-06 · dados Yahoo Finance · capital em %, 1% de risco por operação
Apenas 15 operações neste período, poucas demais para concluir algo.
As regras exatas testadas
Buy when the 50 SMA crosses above the 200 SMA. Exit when the 50 SMA crosses below the 200 SMA. Stop at 3x ATR.
As regras estão em inglês, exatamente como o motor as leu. Você pode escrever as suas em português.
Como o WickCheck lê estas regras:
- Compra: SMA(50) ↗ SMA(200)
- Stop: 3×ATR(14)
- Saída: SMA(50) ↘ SMA(200)
Rode este backtest você mesmo
Testar eu mesmoMesmas regras, mesmos dados. Mude qualquer palavra, escolha outro mercado ou timeframe e veja o resultado em segundos. Sem código.
As mesmas regras em 8 mercados
| Mercado | Operações | Acerto | Fator de lucro | Op. média | DD máx. | Retorno | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY · S&P 500 ETF | 15 | 47% | 3.50 | +1.34R | -4.9% | +21.5% | 1993-01 – 2026-11 |
| QQQ · Nasdaq 100 ETF | 17 | 59% | 11.23 | +3.59R | -2.0% | +78.2% | 1999-03 – 2026-11 |
| AAPL · Apple | 30 | 33% | 5.40 | +4.36R | -17.0% | +200.8% | 1980-12 – 2026-11 |
| MSFT · Microsoft | 29 | 31% | 6.45 | +4.03R | -7.6% | +149.2% | 1986-03 – 2026-11 |
| ES · S&P 500 | 12 | 58% | 6.81 | +2.43R | -3.0% | +32.2% | 2000-09 – 2026-11 |
| NQ · Nasdaq 100 | 16 | 69% | 11.11 | +3.18R | -2.0% | +62.7% | 2000-09 – 2026-11 |
| XAU/USD · Gold | 15 | 27% | 2.95 | +1.37R | -5.4% | +19.8% | 2000-08 – 2026-11 |
| BTC/USD | 11 | 45% | 55.94 | +31.15R | -2.0% | +453.5% | 2014-09 – 2026-11 |
Clique em um mercado para abrir esse teste exato no WickCheck.
Ano a ano (SPY)
| Ano | Operações | Acerto | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1994 | 1 | 0% | -1.0R |
| 1999 | 1 | 100% | +2.8R |
| 2000 | 1 | 0% | -1.0R |
| 2004 | 1 | 100% | +3.3R |
| 2006 | 1 | 100% | +2.3R |
| 2007 | 1 | 100% | +5.5R |
| 2010 | 1 | 100% | +2.3R |
| 2011 | 1 | 0% | -1.0R |
| 2012 | 1 | 0% | -1.0R |
| 2016 | 2 | 0% | -2.0R |
| 2019 | 1 | 0% | -1.0R |
| 2022 | 1 | 100% | +5.7R |
| 2023 | 1 | 0% | -1.0R |
| 2026 | 1 | 100% | +6.2R |
Como este teste foi feito
- Candles históricos reais da Yahoo Finance, timeframe de diários, de 1993-01-29 a 2026-11-06.
- Sinais só em candles fechados: um candle nunca usa informação do próprio futuro.
- Spread e comissão incluídos, em níveis típicos de cada mercado.
- 1% da conta arriscado por operação. Quando stop e alvo caem no mesmo candle, os dados de 1 minuto decidem qual veio primeiro (quando disponíveis).
- Os resultados se atualizam sozinhos com novos candles. Última atualização: 2026-11-09.
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