WickCheck / Szkoła tradingu / Monte Carlo test
Monte Carlo test
Przetasowywanie transakcji z backtestu wiele razy, aby zobaczyć zakres możliwych krzywych kapitału i obsunięć.
Co to oznacza
Kolejność transakcji w jednym backteście to kwestia szczęścia. Test Monte Carlo pokazuje, co mogło się wydarzyć przy tych samych transakcjach, ułożonych w innej kolejności: wynik medianowy, najgorsze 5% przypadków i prawdopodobne obsunięcia.
Jak to rozpoznać
- Setki przetasowanych krzywych kapitału na jednym wykresie.
Typowe błędy
- Patrzenie tylko na medianę i ignorowanie złego ogona rozkładu.
Powiązane pojęcia
Ryzyko ruinySzansa, że seria strat wyczerpie konto lub przekroczy limit strat.…Wielkość próbyIle transakcji stoi za danym wynikiem. Małe próby mogą wyglądać świetnie albo fa…DrawdownSpadek kapitału od szczytu do najniższego punktu przed nowym szczytem. Maksymaln…
Dlaczego większość strategii potrzebuje człowieka przy ekranie
Przeczytaj lekcjęCo test mechaniczny może, a czego nie może powiedzieć o koncepcjach smart money.
Wyłącznie edukacja, nie jest to porada inwestycyjna. Definicje różnią się w zależności od nauczyciela; nasze zostały napisane z myślą o przejrzystości.