WickCheck / Szkoła tradingu / Ryzyko ruiny
Ryzyko ruiny
Szansa, że seria strat wyczerpie konto lub przekroczy limit strat.
Co to oznacza
Zależy od skuteczności transakcji, średniego zysku i straty oraz ryzyka na transakcję. Przy ryzyku 1% seria 10 strat kosztuje około 10%; przy 3% – około 26%. Testy Monte Carlo w WickCheck pokazują, jak prawdopodobne są takie serie.
Jak to rozpoznać
- Sprawdź najdłuższą serię strat oraz obsunięcie na poziomie 95. percentyla.
Typowe błędy
- Zakładanie, że najgorsza seria z backtestu to najgorsza możliwa.
Powiązane pojęcia
DrawdownSpadek kapitału od szczytu do najniższego punktu przed nowym szczytem. Maksymaln…Wielkość pozycjiDobieranie wielkości transakcji tak, aby strata po wybiciu stopa wynosiła stałą …Oczekiwana wartośćŚredni wynik na transakcję, zwykle w R. Dodatnia oczekiwana wartość oznacza, że …
Dlaczego większość strategii potrzebuje człowieka przy ekranie
Przeczytaj lekcjęCo test mechaniczny może, a czego nie może powiedzieć o koncepcjach smart money.
Wyłącznie edukacja, nie jest to porada inwestycyjna. Definicje różnią się w zależności od nauczyciela; nasze zostały napisane z myślą o przejrzystości.