WickCheck / École de trading / ratio de Sharpe
ratio de Sharpe
Rendement moyen divisé par la variabilité des rendements : le rendement par unité de risque.
Ce que cela signifie
Un ratio de Sharpe plus élevé signifie des rendements plus réguliers. Dans une logique trade par trade, la moyenne des R divisée par l'écart-type des R donne une idée similaire.
Comment le repérer
- Au-dessus de 1, c'est correct ; au-dessus de 2, c'est solide pour la plupart des stratégies.
Erreurs courantes
- Comparer des ratios de Sharpe calculés sur des unités de temps différentes.
Termes associés
EspéranceLe résultat moyen par trade, généralement exprimé en R. Une espérance positive s…Courbe d'équitéLe solde de ton compte tracé trade après trade.…DrawdownLa baisse depuis le plus haut du compte jusqu'à son point le plus bas avant un n…
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À titre éducatif uniquement, ceci n'est pas un conseil financier. Les définitions varient d'un formateur à l'autre ; celles-ci sont les nôtres, rédigées pour être claires.