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Qué es un backtest y qué no es

Lo básico en cinco minutos: reglas, datos, costes y los límites de probar el pasado.

Definición

Un backtest aplica un conjunto fijo de reglas a velas históricas y registra cada operación que esas reglas habrían tomado: entrada, stop, objetivo y resultado. Al final ves el porcentaje de aciertos, el profit factor, el drawdown y la curva de capital.

Qué hace que un backtest sea honesto

Datos reales en lugar de precios inventados. Costes incluidos. Señales solo con velas cerradas, para que nada use información del futuro. Las mismas reglas en todas las operaciones, sin excepciones añadidas después de ver el resultado. Suficientes operaciones para que signifique algo.

Lo que no puede hacer

No puede predecir el futuro, solo describir el pasado. No puede probar el criterio que no puedes convertir en reglas. No puede decirte si vas a seguir las reglas durante una racha perdedora.

Un buen flujo de trabajo

Escribe la idea con palabras sencillas. Ejecútala. Revisa las operaciones en el gráfico y comprueba que el motor ha leído tus reglas como tú pretendías. Cambia una cosa cada vez. Prueba en otro mercado y en otro periodo antes de confiar en nada.

Pruébalo con tu propia estrategia

Escribe tus reglas con palabras sencillas y pruébalas con datos reales en segundos.

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Solo con fines educativos, no es asesoramiento financiero. Las definiciones varían entre profesores; estas son las nuestras, escritas para que se entiendan con claridad.