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R, riesgo por operación y drawdown en palabras sencillas

Cómo encajan el tamaño de posición, los múltiplos de R y el drawdown.

Ilustración simplificada, no son datos reales del mercado.

Piensa en R

R es lo que arriesgas en una operación. Si arriesgas 100 y ganas 250, eso es +2,5R. Pensar en R te permite comparar estrategias, mercados y tamaños de cuenta de forma justa.

Riesgo por operación

Los resultados de WickCheck asumen un 1% de la cuenta por operación. Con un 1%, diez pérdidas seguidas cuestan alrededor de un 10%. Con un 5% por operación, la misma racha cuesta cerca de un 40%, y las rachas de diez pérdidas le acaban pasando a casi cualquier estrategia.

El drawdown es la prueba real

Mira primero el drawdown máximo antes que el rendimiento. Pregúntate si tú, o las reglas de tu prop firm, podrías aguantarlo. Un rendimiento un poco menor con la mitad de drawdown suele ser la estrategia más conveniente para operar.

Pruébalo con tu propia estrategia

Escribe tus reglas con palabras sencillas y pruébalas con datos reales en segundos.

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Solo con fines educativos, no es asesoramiento financiero. Las definiciones varían entre profesores; estas son las nuestras, escritas para que se entiendan con claridad.